量化交易監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)。根據(jù)記者獲得的深圳某券商渠道數(shù)據(jù)顯示，上周量化私募凈值集體回撤。

數(shù)據(jù)顯示，百億級(jí)量化私募幻方的中證500、滬深300、中證1000指數(shù)增強(qiáng)型產(chǎn)品上周凈值分別下跌4.1%、4.9%、3.8%，在上述券商渠道的產(chǎn)品排名中位列倒數(shù)第一。

另一百億級(jí)量化私募靈均上周產(chǎn)品凈值同樣大幅回撤，其中中證500指數(shù)增強(qiáng)型產(chǎn)品凈值回撤2.6%，而九坤的中證500增強(qiáng)型產(chǎn)品凈值回撤達(dá)3.26%。

數(shù)據(jù)顯示，中證500指數(shù)上周僅下跌0.44%，而上述量化私募的指數(shù)增強(qiáng)型產(chǎn)品跌幅卻遠(yuǎn)超中證500。

對(duì)此，深圳一位量化私募人士對(duì)記者表示，“今年用中證500做量化對(duì)沖的產(chǎn)品比較多，而前三季度中證500指數(shù)明顯跑贏整個(gè)市場(chǎng)，所以此前收益率普遍不錯(cuò)。最近中證500整體偏弱，而且個(gè)股跌多漲少，這些增強(qiáng)型產(chǎn)品自然容易超出指數(shù)跌幅。”

“后面?zhèn)€股的趨勢(shì)性可能不強(qiáng)，對(duì)量化私募不利。”另一位私募人士則坦言，“之前部分量化私募的多頭趨勢(shì)策略恐怕要調(diào)整，不然后續(xù)回撤可能會(huì)更大，而這又會(huì)促使部分客戶贖回產(chǎn)品，形成負(fù)反饋。”

過(guò)去3年間，中國(guó)量化私募規(guī)模從2018年底的1000億元，快速提升到今年突破萬(wàn)億元大關(guān)。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，百億私募機(jī)構(gòu)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到100家，其中量化私募25家，在百億私募中占據(jù)四分之一的位置。

記者從多位券商人士處獲悉，繼基金業(yè)協(xié)會(huì)要求量化私募報(bào)送信息后，證券業(yè)協(xié)會(huì)也下發(fā)通知要求券商在次月前3個(gè)交易日內(nèi)將自營(yíng)、資管量化交易數(shù)據(jù)信息按月上報(bào)。

4日，證券業(yè)協(xié)會(huì)向各大券商下發(fā)通知指出，量化交易數(shù)據(jù)信息包括券商自營(yíng)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。如公司未開(kāi)展自營(yíng)或資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，或者自營(yíng)或資管業(yè)務(wù)尚未開(kāi)展過(guò)量化交易，請(qǐng)?jiān)谔顖?bào)中予以說(shuō)明。后續(xù)如開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，請(qǐng)按時(shí)填報(bào)。

就在本月1日，基金業(yè)協(xié)會(huì)上線“量化私募基金運(yùn)行報(bào)表”月度報(bào)表，要求相關(guān)量化私募管理人15日前(含)完成首期報(bào)送任務(wù)，此后于每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日內(nèi)(含)完成報(bào)送任務(wù)。協(xié)會(huì)表示，不報(bào)送或逾期報(bào)送達(dá)到兩次及以上的管理人，將被列入信息報(bào)送異常機(jī)構(gòu)，基金業(yè)協(xié)會(huì)將在官網(wǎng)予以公示，并視情況進(jìn)一步采取自律措施。 (記者 陳燕青)